*SIGH*

つまり、実際にセリフとして「SIGH」と発音しているのではなく、ため息をついているという記号ですね。
セリフと区別つけるために*などでかこっているのだと。

これって多分、マンガから生まれた表現ではなく、もとは小説や台本・脚本などから取り入れられた表現じゃないかと思ってます。
一般小説ではあまりこういう擬音は使われないかもしれないけど、台本・脚本や、そういったアニメなどに影響されたラノベっぽいものや、ファンフィクなどではよく登場するからです。

Twilight Sparkle : "Dear Princess Celestia."
この場合は" "で挟まれたものは「セリフ」
一方
Twilight Sparkle : *SIGH*
この場合はセリフではなく、「ため息」という記号（というか擬音というか指示）

他には　*GASP* （ハッ！んごっ！）とかいう、言葉とは違う息をのむあえぎとかの擬音記号もそうですね。
[SIGH] みたいに [ ] で囲むこともありますが、なんにしても、セリフとは違うことを表現するものかと。

口から出る擬音とは別に、よく見かける擬音といえば
[smack] はピシャっと叩く音
[thump] はゴツンとぶつかる音
[splash] はバシャッという水しぶき音

などもありますが、このへん日本のマンガでいう「擬音」とはちょっと違い、擬音と言うより脚本の「指示記号」ぽい。
アメコミなどでこういう形で擬音がよく使われるのは、“ライターのスクリプトをアーチストがコミック化”するスタイルが一般的なアメコミではその脚本記号をそのまま擬音として使って発展していった文化なんじゃないかと思ってます。

セリフと擬音の中間みたいなやつだと
* GRRRRRRR * グルルルルルとうなる声

これは普通にセリフに混じることがあるし、擬音として書き分けられたりするケースも。
ケモノとか女性のセリフでよく見かける。
欧米の女性って、怒った時にうなるんだよなあ・・・・